شاید ...
سلام
چند تا علتی که ممکن است و من به خاطر دارم این هاست :
1 - شما پوشه App_data رو نساختید و از RoleProvider یا MembershipProvider یا Profile یا هر چیز دیگری استفاده می کنید که
ASP.Net نیاز داره دیتابیس مخصوص خودش رو بسازه (ASPNETDB) و چون پوشه App_Data موجود نیست نمی تونه این کار رو بکنه.
2- پوشه وجود داره ولی شما به اون دسترسی ندارید .
البته چون شما از SQLExpress استفاده می کنید فکر نمی کنم ربطی به دسترسی های امنیتی Sql داشته باشه برای همین همین دو تا رو نوشتم.